ارائه مدل بهینه سازی سبد سهام با بیمه نمودن همزمان آن

در تحقیق حاضر روش بیمه سبد سهام برای سبدی مشتمل بر چندین دارایی ریسکی و یک دارایی بدون ریسک مورد بررسی واقع شده است. در این پژوهش مدلی برای تلفیق بیمه سبد و بهینه سازی آن به صورت همزمان ارائه شده است. مدل های بهینه-سازی مورد استفاده، مدل کلاسیک مارکویتز و مدل مارکویتز با در نظر گرفتن محدودیت کاردینالیتی می باشد. نتایج مدل معرفی شده بر روی داده های بورس اوراق بهادار تهران و بورس نیویورک مورد آزمون واقع شده که در مدل کلاسیک مارکویتز نتایج کاملا مطلوبی حاصل شده است. همچنین آنالیز حساسیتی در این مدل نسبت به برخی از پارامترها صورت پذیرفته است